[05/03/2020 19:40] ## Chào mọi người, mình đang làm LSTM dự đoán . . .


#21

Tuyền Trần Ngọc vào cho bạn ý kiến đi.


#22

Nó cho kết quả vậy là phù hợp với lý thuyết xác suất rồi còn gì, giả sử khi bạn predict với acc là 0.9 10 lần, nghĩa là đường dự đoán đó sẽ có acc 0.9^10=0.34 Những thứ như chứng khoán, coin, forex đều không thể dự đoán chính xác dựa trên các pattern, kết quả có thể cải thiện và tin cậy hơn khi có phân tích các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp, các dự đoán chỉ mang tính tham khảo về xu hướng.


#23

model của bạn chắc biết đc tâm lí của cá mập. :))


#24

Random walk, vứt cái model LSTM đi bạn ơi, dùng độc 1 hàm random.random() là được rồi.


#25

Cho mình hỏi chút là accuracy của bạn tính 94% là tính như thế nào vậy,… (mình đoán là hàm loss của bạn tính loss mean square)… có một vấn đề xảy ra là dữ liệu khi bạn lấy khung thời gian ngắn thì sẽ có nhiều nhiễu, nhiễu lên xuống này gần giống với random, nên LSTM sẽ cho ra kết quả trung bình mà nó dự đoán…


#26

Này làm cho vui bạn ơi, còn thự tế k dùng được. Làm cái dự đoán tài xỉu khéo dễ hơn kkkk


#27

Hihi mấy này mong bạn đọc thêm về quant. Gợi ý như advance ml in finance. Intro to quantitative trading. Vài lý thuyết thị trường. Bit hình như chưa có phương trình định giá. Bạn có thể viết một cái :3. Chúc may mắn.


#28

Bạn tính accuracy như thế nào thế? Nếu là đoán hướng lên xuống thì 94% theo mình là too good to be true. Còn nếu là % error thì cũng chẳng cao gì, vì giả sử mỗi ngày bitcoin move 1% thì bạn cứ lấy giá close đoán cho hôm sau thì accuracy cũng đc 99% rồi


#29

Mình tính accuracy bằng y_true và y_predict, mình mới tìm hiểu AI thôi nên ko rành accuracy có phải là như này không?


#30

cái này hình như là quant in finance cơ anh, nó là cả một lĩnh vực về finance chứ không phải đập mấy cái kia vào là ra gì đâu ạ


#31

Dự đoán dùm mã anh Quyết FLC chừng nào lên cái.:))


#32

Ở bước tiền xử lý dữ liệu trc khi scale dữ liệu về [-1 : 1] b thử dùng thêm difference để tạo sự khác biệt giữa dữ liệu ngày hôm trc với ngày hôm sau. Sau khi dự đoán xong b đưa trở lại về trạng thái ban đầu. Kết quả chắc sẽ tốt hơn. Còn về việc b lấy output của ngày hôm sau để làm input dự đoán ngày sau nữa thì b phải thêm 1 lớp nữa dùng time_distributed() hàm này nói đơn giản là nó sẽ tự động lấy output của step trc làm input của step sau. M cũng đang gặp phải trường hợp như b và làm thử thấy kết quả khả quan nhưng m dự đoán 10 ngày sau thấy khớp quá k có xu hướng giảm :chart_with_downwards_trend: nên đang hơi băn khoăn. B làm thử xem xem với dữ liệu của b sẽ ntn. B có thể tham khảo thêm ở đây


#33

Đỗ Hoàng phá đảo thế giới ảo nào


#34

Hoàng Vũ Mai bơi vào nào


#35

Đâu phải cho mấy cái nến trước vào là được. Bạn thêm các chỉ số rsi, macd, bb, action price, volume, so, cci,… Và các đường kháng cự hỗ trợ. Mặc dù mấy chỉ số kia dựa vào nến cũ nhưng nó vẫn theo công thức, trade vẫn hay dùng nên khả năng cao hơn. Ý kiến của mình, hihi


#36

mình nghĩ nên phân tích dữ liệu đầu vào


#37

regression thì sao lại dùng accuracy để đánh giá nhỉ?


#38

có 50 input thì nó thế thôi


#39

thực ra là sai từ đầu :v accuracy và hàm loss bạn đang dùng là gì, nếu chọn đúng thì bạn sẽ thấy…mô hình thực ra chả làm dc gì :v


#40

thank mọi người, mình làm đc rồi nhé